Сравнение PTH с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
PTH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.39% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и XBI
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
PTH vs. XBI — Ранг доходности на риск
PTH
XBI
Сравнение PTH c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.28 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.99 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.41 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 16.21 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.28 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PTH и XBI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и XBI
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и XBI
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -63.89% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.39% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -55.04% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -63.89% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -25.70% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -20.91% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.65% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и XBI
Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 9.67%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 11.31% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 19.25% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 28.95% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 32.23% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 32.15% | -5.06% |