Сравнение PTH с QQQA
PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTH returned 1.68%/yr vs 10.60%/yr for QQQA. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTH charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности PTH и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 47.65%.
PTH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 20.92%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 10.78%
QQQA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.68%
- 6 месяцев
- 42.29%
- С начала года
- 47.65%
- 1 год
- 64.07%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.85M | $5.26M | $2.68M | |
| $2.64M | $3.22M | $3.85M |
Сравнение доходности по годам PTH и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 20.92% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | 6.05% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 47.65% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 9.84% |
Correlation
The correlation between PTH and QQQA is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.58 |
The correlation between PTH and QQQA shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PTH и QQQA
Секторы
PTH
QQQA
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PTH
QQQA
Финансовые услуги
PTH
QQQA
-
Сырьевые материалы
PTH
-
QQQA
-
Коммуникационные услуги
PTH
-
QQQA
Потребительский циклический сектор
PTH
-
QQQA
Потребительский защитный сектор
PTH
-
QQQA
-
Энергетика
PTH
-
QQQA
Промышленность
PTH
-
QQQA
-
Недвижимость
PTH
-
QQQA
-
Технологии
PTH
-
QQQA
Коммунальные услуги
PTH
-
QQQA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTH vs. QQQA — Ранг доходности на риск
PTH
QQQA
Сравнение PTH c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTH | QQQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 2.87 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 9.68 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTH и QQQA
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTH | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -38.44% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -22.41% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -30.84% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -38.44% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -15.62% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -15.52% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 6.64% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и QQQA
Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 8.99%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTH | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 10.52% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 29.86% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 33.80% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 27.51% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 27.11% | +0.30% |
Сравнение комиссий PTH и QQQA
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и QQQA
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QQQA в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 2.54% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.02% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PTH and QQQA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQA has higher volatility (10.52%) compared to PTH (8.99%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs QQQA's -38.44%.
On 5-year performance, QQQA leads with 10.60% vs 1.68% for PTH. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 10.60% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.
PTH has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.02% for QQQA.
PTH is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.58% for QQQA.
PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTH и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор