Сравнение PTH с LNTH

С начала года, PTH показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: 13.18% против 44.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа LNTH равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTH и LNTH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как LNTH не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и LNTH.

Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 9.94%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.