PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTH с LNTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с LNTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PTH returned 14.57%/yr vs 36.16%/yr for LNTH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTH и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 57.93%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: 14.57% против 36.16% соответственно.

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%

LNTH

1 день
0.75%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
60.66%
С начала года
57.93%
1 год
41.25%
3 года*
6.34%
5 лет*
32.69%
10 лет*
36.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и LNTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		57.93%-25.61%44.29%21.66%76.39%114.16%-34.23%31.05%-23.47%137.79%

Correlation

The correlation between PTH and LNTH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г.

0.42

The correlation between PTH and LNTH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Lantheus Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW
Часто сравнивают с LNTH:
LNTH с VRTXLNTH с CELHLNTH с RDNTLNTH с CORTLNTH с AAPLLNTH с OSISLNTH с SPY

Доходность на риск

PTH vs. LNTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LNTH
Ранг доходности на риск LNTH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNTH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTHLNTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.89

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.29

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.30

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

2.60

+9.43

PTH vs. LNTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа LNTH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTH и LNTH

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и LNTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHLNTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-78.62%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-31.92%

+19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-59.46%

+31.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-59.46%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-68.52%

+15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-14.98%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-28.08%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

16.46%

-11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и LNTH

Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 7.37%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHLNTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

10.19%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

25.29%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

47.61%

-23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

56.97%

-31.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

60.38%

-33.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и LNTH

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как LNTH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%

Часто задаваемые вопросы

PTH and LNTH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNTH has higher volatility (10.19%) compared to PTH (7.37%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs LNTH's -78.62%.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и LNTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор