PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTH с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с FBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both exchange-traded funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTH returned 12.78%/yr vs 8.86%/yr for FBT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTH charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности PTH и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.86% соответственно.

PTH

1 день
1.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.72%
1 год
34.27%
3 года*
8.31%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
12.78%

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		-1.13%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between PTH and FBT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.78

The correlation between PTH and FBT shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTH и FBT

Секторы
PTH
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PTH
100.0%
FBT
100.0%

Финансовые услуги

PTH
0.1%
FBT

-

Сырьевые материалы

PTH

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

PTH

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

PTH

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

PTH

-

FBT

-

Энергетика

PTH

-

FBT

-

Промышленность

PTH

-

FBT

-

Недвижимость

PTH

-

FBT

-

Технологии

PTH

-

FBT

-

Коммунальные услуги

PTH

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CURE
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Доходность на риск

PTH vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTHFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.74

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.56

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.53

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

7.43

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTH vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTHFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PTH и FBT

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-40.51%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-14.26%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-20.05%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-29.05%

-21.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-32.37%

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

-0.72%

-18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-11.17%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.85%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и FBT

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

6.94%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

15.87%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

20.79%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

21.89%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

23.91%

+3.33%

Сравнение комиссий PTH и FBT

PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и FBT

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.11%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTH and FBT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (8.84%) compared to FBT (6.94%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs FBT's -40.51%.

On 10-year performance, PTH leads with 12.78% vs 8.86% for FBT. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 12.78% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for FBT.

PTH is categorized as Momentum, while FBT is Health & Biotech Equities. PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.57% for FBT.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор