PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTF returned 23.52%/yr vs 14.57%/yr for QQQA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PTF charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности PTF и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно выше, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%5.68%43.65%33.73%-31.75%25.89%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between PTF and QQQA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.85

The correlation between PTF and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и QQQA

Секторы
PTF
QQQA

Технологии

92.9%
65.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
13.7%

Промышленность

1.8%

-

Энергетика

1.6%
9.1%

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
92.9%
QQQA
65.2%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
QQQA
13.7%

Промышленность

PTF
1.8%
QQQA

-

Энергетика

PTF
1.6%
QQQA
9.1%

Финансовые услуги

PTF
1.4%
QQQA

-

Сырьевые материалы

PTF

-

QQQA

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

QQQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

QQQA

-

Здравоохранение

PTF

-

QQQA
7.8%

Недвижимость

PTF

-

QQQA

-

Коммунальные услуги

PTF

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

PTF vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.35

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.94

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

6.01

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

22.45

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.35

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PTF и QQQA

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-38.44%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-14.54%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-30.84%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-38.44%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.76%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-15.66%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.88%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и QQQA

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

10.13%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

22.18%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

26.07%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

25.82%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

25.76%

+7.18%

Сравнение комиссий PTF и QQQA

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и QQQA

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and QQQA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.05%) compared to QQQA (10.13%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, PTF leads with 23.52% vs 14.57% for QQQA. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 23.52% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

QQQA has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор