PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с PKB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 26.39%/yr vs 15.78%/yr for PKB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTF и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции PKB по среднегодовой доходности: 26.39% против 15.78% соответственно.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Correlation

The correlation between PTF and PKB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.67

The correlation between PTF and PKB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и PKB

Секторы
PTF
PKB

Технологии

93.8%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

1.8%
41.7%

Энергетика

1.6%
2.4%

Финансовые услуги

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

36.5%

Потребительский циклический сектор

-

19.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

PTF
93.8%
PKB

-

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
PKB

-

Промышленность

PTF
1.8%
PKB
41.7%

Энергетика

PTF
1.6%
PKB
2.4%

Финансовые услуги

PTF
1.5%
PKB
0.1%

Сырьевые материалы

PTF

-

PKB
36.5%

Потребительский циклический сектор

PTF

-

PKB
19.4%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

PKB

-

Здравоохранение

PTF

-

PKB

-

Недвижимость

PTF

-

PKB

-

Коммунальные услуги

PTF

-

PKB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ

Доходность на риск

PTF vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.47

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.16

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

2.27

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

7.21

+13.25

PTF vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PKB равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и PKB

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-65.21%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.41%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-29.75%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-34.85%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-52.29%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-4.31%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-15.75%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.86%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и PKB

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

8.73%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

18.69%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

23.78%

+16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

25.78%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

27.29%

+5.87%

Сравнение комиссий PTF и PKB

И PTF, и PKB имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и PKB

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PKB в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and PKB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to PKB (8.73%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs PKB's -65.21%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.39% vs 15.78% for PKB. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.39% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF and PKB have the same expense ratio: 0.60% per year.

PKB has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while PKB is Building & Construction. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор