PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с IONQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) is Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PTF returned 21.88%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PTF и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью 28.93%.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

IONQ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
28.93%
6 месяцев
14.90%
1 год
52.88%
3 года*
75.90%
5 лет*
40.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%
IONQ
IonQ, Inc.		28.93%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%

Correlation

The correlation between PTF and IONQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.56

The correlation between PTF and IONQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ

Доходность на риск

PTF vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.53

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.43

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

0.73

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

1.33

+19.12

PTF vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа IONQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и IONQ

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и IONQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-90.00%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-67.61%

+49.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-67.61%

+31.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-90.00%

+45.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-29.53%

+25.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-50.88%

+37.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

37.20%

-32.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и IONQ

Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 16.30%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

31.60%

-15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

68.80%

-36.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

93.28%

-52.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

100.48%

-65.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

97.53%

-64.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и IONQ

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PTF and IONQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (31.60%) compared to PTF (16.30%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs IONQ's -90.00%.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор