PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с DFNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с DFNV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTF returned 23.79%/yr vs 9.69%/yr for DFNV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for DFNV.

Доходность

Сравнение доходности PTF и DFNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 77.58%, что значительно выше, чем у DFNV с доходностью 2.99%.

PTF

1 день
0.27%
1 месяц
19.05%
С начала года
77.58%
6 месяцев
74.93%
1 год
109.08%
3 года*
43.28%
5 лет*
23.79%
10 лет*
26.93%

DFNV

1 день
-2.01%
1 месяц
11.80%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.73%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и DFNV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		77.58%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%6.67%
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.99%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%

Correlation

The correlation between PTF and DFNV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.80

Over the past year, the correlation between PTF and DFNV has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTF и DFNV

Секторы
PTF
DFNV

Технологии

92.9%
60.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
12.0%

Промышленность

1.8%
1.9%

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
92.9%
DFNV
60.9%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
DFNV
12.0%

Промышленность

PTF
1.8%
DFNV
1.9%

Энергетика

PTF
1.6%
DFNV

-

Финансовые услуги

PTF
1.4%
DFNV

-

Сырьевые материалы

PTF

-

DFNV

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

DFNV
9.0%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

DFNV

-

Здравоохранение

PTF

-

DFNV
16.2%

Недвижимость

PTF

-

DFNV

-

Коммунальные услуги

PTF

-

DFNV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX
Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTACDFNV с TTAI

Доходность на риск

PTF vs. DFNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c DFNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFDFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
0.44

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.71

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

0.36

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.27

0.87

+23.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. DFNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа DFNV равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и DFNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFDFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.44

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок PTF и DFNV

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки DFNV в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и DFNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFDFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-29.71%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-21.54%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-22.72%

-13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-29.71%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-9.47%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

8.90%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и DFNV

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFDFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

6.59%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

14.86%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

17.69%

+20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

19.66%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

19.73%

+13.21%

Сравнение комиссий PTF и DFNV

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFNV в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и DFNV

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DFNV в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PTF and DFNV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.27%) compared to DFNV (6.59%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs DFNV's -29.71%.

On 5-year performance, PTF leads with 23.79% vs 9.69% for DFNV. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 23.79% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

DFNV has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while DFNV is Technology Equities. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. They also come from different issuers: Invesco and TrimTabs. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.69% for DFNV.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и DFNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор