PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с DFNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с DFNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV).

PTF и DFNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTF и DFNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и DFNV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%6.67%
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		-14.84%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у DFNV с доходностью -14.84%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

DFNV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-2.07%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с USSPX
Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с VOODFNV с TIMEDFNV с TTACDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с ARMHDFNV с FTXL

Сравнение комиссий PTF и DFNV

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFNV в 0.69%.

DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF

Доходность на риск

PTF vs. DFNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c DFNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFDFNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.10

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.02

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.09

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

-0.25

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. DFNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DFNV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и DFNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFDFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.10

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между PTF и DFNV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и DFNV

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DFNV в 0.44%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.44%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и DFNV

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки DFNV в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и DFNV.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFDFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-29.71%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-21.54%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-29.71%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-18.73%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-9.42%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

7.54%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и DFNV

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFDFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

6.09%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

13.00%

+19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

21.67%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

19.43%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

19.63%

+12.94%