Сравнение PTF с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
PTF и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | -1.02% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и CHPS
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
PTF vs. CHPS — Ранг доходности на риск
PTF
CHPS
Сравнение PTF c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.68 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.21 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 5.78 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 20.15 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.68 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.02 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PTF и CHPS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и CHPS
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и CHPS
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -39.44% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -17.50% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -10.07% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -9.63% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.02% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и CHPS
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 13.34% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 26.34% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 37.76% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 32.82% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 32.82% | -0.25% |