PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

PTF и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTF и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и CHAT

2026 (YTD)202520242023
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%17.09%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий PTF и CHAT

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF

Доходность на риск

PTF vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.55

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.16

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

5.51

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

15.32

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.55

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.33

-0.87

Корреляция

Корреляция между PTF и CHAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и CHAT

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и CHAT

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-31.34%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.28%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-3.05%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-5.61%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.86%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и CHAT

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

13.18%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

23.54%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

34.44%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

29.33%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

29.33%

+3.24%