PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с BAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. PTF is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, PTF returned 96.10% vs 86.14% for BAI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PTF charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности PTF и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.43%, что значительно выше, чем у BAI с доходностью 49.94%.

PTF

1 день
-6.34%
1 месяц
5.02%
С начала года
69.43%
6 месяцев
64.22%
1 год
96.10%
3 года*
41.16%
5 лет*
21.25%
10 лет*
26.71%

BAI

1 день
-7.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
49.94%
6 месяцев
47.29%
1 год
86.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и BAI

2026 (YTD)20252024
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		69.43%5.68%9.24%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		49.94%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between PTF and BAI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between PTF and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и BAI

Секторы
PTF
BAI

Технологии

93.8%
88.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.9%

Промышленность

1.8%
4.6%

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
93.8%
BAI
88.8%

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
BAI
3.9%

Промышленность

PTF
1.8%
BAI
4.6%

Энергетика

PTF
1.6%
BAI

-

Финансовые услуги

PTF
1.5%
BAI

-

Сырьевые материалы

PTF

-

BAI

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

BAI
2.6%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

BAI

-

Здравоохранение

PTF

-

BAI
0.7%

Недвижимость

PTF

-

BAI

-

Коммунальные услуги

PTF

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с BAI:
BAI с ARTYBAI с SMHBAI с CHATBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

PTF vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.70

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

5.34

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.37

14.08

+6.29

PTF vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и BAI

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-34.09%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.22%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.93%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-6.87%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

6.14%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и BAI

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) составляет 17.66%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

20.05%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

31.41%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.37%

37.30%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.58%

37.40%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

37.40%

-4.11%

Сравнение комиссий PTF и BAI

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и BAI

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BAI в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.19%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PTF and BAI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (20.05%) compared to PTF (17.66%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, PTF leads with 96.10% vs 86.14% for BAI. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 17.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 96.10% return vs 86.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

BAI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.55% for BAI.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор