Сравнение PTF с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
PTF и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PTF и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 32.67% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и ARMH
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
PTF vs. ARMH — Ранг доходности на риск
PTF
ARMH
Сравнение PTF c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.85 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PTF и ARMH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и ARMH
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и ARMH
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -42.04% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -12.19% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -16.31% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 50.51% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 50.51% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 50.51% | -17.94% |