PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEZX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEZX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-5.83%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%21.85%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

PTEZX

1 день
-0.60%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.04%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.91%
10 лет*
14.44%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий PTEZX и YFSIX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PTEZX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEZXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.16

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

4.42

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEZXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Корреляция

Корреляция между PTEZX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и YFSIX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		12.22%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и YFSIX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEZXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-35.10%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-14.20%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-25.14%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-11.03%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-4.93%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.38%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и YFSIX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) составляет 4.40%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEZXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

9.23%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

19.89%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

21.29%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

15.11%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.20%

+3.64%