Сравнение PTEZX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.96% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PTEZX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.79% против 16.91% соответственно.
PTEZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.79%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и VPMAX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
PTEZX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
PTEZX
VPMAX
Сравнение PTEZX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.78 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.30 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.76 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 16.16 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.78 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и VPMAX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.86% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и VPMAX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -48.32% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -13.75% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.21% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -32.65% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -8.80% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -6.61% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.20% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и VPMAX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.72% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 22.09% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 28.98% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 20.17% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.11% | -0.25% |