PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEZX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEZX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEZX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 14.79% против 4.90% соответственно.

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий PTEZX и HYSZX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PTEZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEZXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.80

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.68

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.45

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

10.13

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEZXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.13

-0.73

Корреляция

Корреляция между PTEZX и HYSZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и HYSZX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и HYSZX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEZXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.81%

-18.31%

-37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-2.39%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-9.77%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-18.31%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.42%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-1.20%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.58%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и HYSZX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEZXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.11%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

1.94%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

3.10%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

3.83%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

4.21%

+15.65%