PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с QDPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PTEU is a Europe Equities fund tracking the Pacer Trendpilot European Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. PTEU is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, PTEU returned 11.23%/yr vs 20.99%/yr for QDPL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.81%.

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%0.72%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between PTEU and QDPL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.56

The correlation between PTEU and QDPL shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTEU и QDPL

Секторы
PTEU
QDPL

Финансовые услуги

25.1%
10.3%

Промышленность

20.9%
6.3%

Технологии

14.6%
27.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.4%

Коммунальные услуги

7.1%
2.1%

Здравоохранение

5.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.0%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Энергетика

4.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.5%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Финансовые услуги

PTEU
25.1%
QDPL
10.3%

Промышленность

PTEU
20.9%
QDPL
6.3%

Технологии

PTEU
14.6%
QDPL
27.6%

Потребительский циклический сектор

PTEU
8.5%
QDPL
8.4%

Коммунальные услуги

PTEU
7.1%
QDPL
2.1%

Здравоохранение

PTEU
5.7%
QDPL
7.6%

Потребительский защитный сектор

PTEU
5.1%
QDPL
4.0%

Сырьевые материалы

PTEU
4.2%
QDPL
1.4%

Энергетика

PTEU
4.0%
QDPL
2.4%

Коммуникационные услуги

PTEU
3.6%
QDPL
8.5%

Недвижимость

PTEU
1.2%
QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPY
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PTEU vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.25

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.13

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.09

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

14.49

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.25

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PTEU и QDPL

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEUQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-22.59%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-8.65%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-17.75%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.28%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-5.14%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.84%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и QDPL

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEUQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.58%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.00%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.88%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.01%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

15.01%

-0.43%

Сравнение комиссий PTEU и QDPL

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и QDPL

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности QDPL в 5.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTEU and QDPL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 11.23% for PTEU. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.80% for PTEU.

PTEU is categorized as Europe Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор