Сравнение PTEU с QDPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).
PTEU и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTEU - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot European Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEU и QDPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEU и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | -1.50% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 0.72% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEU показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.
PTEU
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 3.58%
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEU и QDPL
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.
Доходность на риск
PTEU vs. QDPL — Ранг доходности на риск
PTEU
QDPL
Сравнение PTEU c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEU | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.55 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEU | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PTEU и QDPL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и QDPL
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности QDPL в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.95% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTEU и QDPL
Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и QDPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEU | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -22.59% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.94% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -5.40% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -5.30% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.50% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и QDPL
Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEU | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.36% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 9.41% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 18.01% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.11% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.11% | -0.81% |