PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEU с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

PTEU и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTEU - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot European Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEU и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		-1.50%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 3.58% против 12.18% соответственно.

PTEU

1 день
1.55%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.14%
1 год
13.49%
3 года*
8.17%
5 лет*
7.34%
10 лет*
3.58%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPY
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий PTEU и EUSC

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.

PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

PTEU vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.77

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.47

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.77

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

12.39

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EUSC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.77

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.38

Корреляция

Корреляция между PTEU и EUSC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и EUSC

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.95%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%0.00%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок PTEU и EUSC

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEUEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-39.28%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.80%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-24.49%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-39.28%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.39%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-5.53%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.65%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и EUSC

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEUEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.44%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.11%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.46%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.32%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

17.10%

-2.80%