PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с DFE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTEU returned 4.30%/yr vs 6.92%/yr for DFE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям DFE по среднегодовой доходности: 4.30% против 6.92% соответственно.

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%

DFE

1 день
0.94%
1 месяц
0.34%
С начала года
6.18%
6 месяцев
9.56%
1 год
14.16%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		6.18%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between PTEU and DFE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.66

The correlation between PTEU and DFE shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTEU и DFE

Секторы
PTEU
DFE

Финансовые услуги

25.1%
9.7%

Промышленность

20.9%
25.3%

Технологии

14.6%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Коммунальные услуги

7.1%
3.5%

Здравоохранение

5.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
7.5%

Энергетика

4.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.5%

Недвижимость

1.2%
6.3%

Финансовые услуги

PTEU
25.1%
DFE
9.7%

Промышленность

PTEU
20.9%
DFE
25.3%

Технологии

PTEU
14.6%
DFE
7.1%

Потребительский циклический сектор

PTEU
8.5%
DFE
9.5%

Коммунальные услуги

PTEU
7.1%
DFE
3.5%

Здравоохранение

PTEU
5.7%
DFE
3.5%

Потребительский защитный сектор

PTEU
5.1%
DFE
4.3%

Сырьевые материалы

PTEU
4.2%
DFE
7.5%

Энергетика

PTEU
4.0%
DFE
6.9%

Коммуникационные услуги

PTEU
3.6%
DFE
5.5%

Недвижимость

PTEU
1.2%
DFE
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPY
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW

Доходность на риск

PTEU vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.97

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.44

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

4.28

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок PTEU и DFE

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEUDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-69.38%

+33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.41%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-16.41%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-40.34%

+25.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-49.66%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.20%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-17.73%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.31%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и DFE

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEUDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.85%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

12.01%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.61%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

19.01%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

19.77%

-5.19%

Сравнение комиссий PTEU и DFE

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и DFE

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DFE в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.85%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTEU and DFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to DFE (4.85%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, DFE leads with 6.92% vs 4.30% for PTEU. On fees, DFE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFE has performed better with a 6.92% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

DFE has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.80% for PTEU.

PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.58% for DFE.

PTEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор