Сравнение PTEU с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
PTEU и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTEU - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot European Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTEU и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEU и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | -1.50% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEU показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям DFE по среднегодовой доходности: 3.58% против 6.74% соответственно.
PTEU
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 3.58%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEU и DFE
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
PTEU vs. DFE — Ранг доходности на риск
PTEU
DFE
Сравнение PTEU c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEU | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.43 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.97 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.11 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.33 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.43 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PTEU и DFE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и DFE
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.95% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PTEU и DFE
Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -69.38% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.41% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | -40.34% | +25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | -49.66% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -6.96% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -17.86% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.28% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и DFE
Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.92% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 10.83% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 17.00% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.94% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.70% | -5.40% |