PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTEU is a Europe Equities fund tracking the Pacer Trendpilot European Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTEU returned 7.34%/yr vs 4.31%/yr for CALF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 14.39%.

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%7.17%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between PTEU and CALF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.43

The correlation between PTEU and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTEU и CALF

Секторы
PTEU
CALF

Финансовые услуги

25.1%
0.2%

Промышленность

20.9%
5.9%

Технологии

14.6%
29.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
28.3%

Коммунальные услуги

7.1%

-

Здравоохранение

5.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Энергетика

4.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.8%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Финансовые услуги

PTEU
25.1%
CALF
0.2%

Промышленность

PTEU
20.9%
CALF
5.9%

Технологии

PTEU
14.6%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

PTEU
8.5%
CALF
28.3%

Коммунальные услуги

PTEU
7.1%
CALF

-

Здравоохранение

PTEU
5.7%
CALF
9.4%

Потребительский защитный сектор

PTEU
5.1%
CALF
4.3%

Сырьевые материалы

PTEU
4.2%
CALF
1.6%

Энергетика

PTEU
4.0%
CALF
10.3%

Коммуникационные услуги

PTEU
3.6%
CALF
8.8%

Недвижимость

PTEU
1.2%
CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPY
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PTEU vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.05

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.97

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

5.25

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

14.95

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.05

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PTEU и CALF

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEUCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-47.58%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-6.15%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-34.22%

+19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-34.22%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.04%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-10.74%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.15%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и CALF

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEUCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.88%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

10.50%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.77%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

23.44%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

26.01%

-11.43%

Сравнение комиссий PTEU и CALF

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и CALF

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%

Часто задаваемые вопросы

PTEU and CALF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to CALF (4.88%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, PTEU leads with 7.34% vs 4.31% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTEU has performed better with a 7.34% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

PTEU has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.35% for CALF.

PTEU is categorized as Europe Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор