Сравнение PTEAX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям POSIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 3.62% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и POSIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PTEAX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
POSIX
Сравнение PTEAX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.73 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.54 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и POSIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и POSIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности POSIX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и POSIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -68.45% | +29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -10.67% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -34.15% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -41.70% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -11.02% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -14.02% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.77% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и POSIX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.82% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 8.34% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 14.27% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 16.24% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.96% | -12.57% |