Сравнение PTEAX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 1.96% против 10.55% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PLTZX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PLTZX
Сравнение PTEAX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.66 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PLTZX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PLTZX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PLTZX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -34.01% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -11.51% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -26.79% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -34.01% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -6.04% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.67% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.38% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PLTZX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.97% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 9.33% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 15.97% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 15.44% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.96% | -11.57% |