PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEAX с PHTJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEAX с PHTJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) and PHTJX (Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund) are both mutual funds - PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal, while PHTJX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTEAX returned 2.01%/yr vs 9.57%/yr for PHTJX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PTEAX charges 0.73%/yr vs 0.05%/yr for PHTJX.

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и PHTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEAX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у PHTJX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PHTJX по среднегодовой доходности: 2.01% против 9.57% соответственно.

PTEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.65%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.33%
10 лет*
2.01%

PHTJX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.80%
1 год
19.38%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEAX и PHTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		1.38%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		7.41%15.57%12.67%16.45%-17.37%15.57%15.13%22.69%-8.00%18.13%

Correlation

The correlation between PTEAX and PHTJX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.03

The correlation between PTEAX and PHTJX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund

Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с PMDIXPTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с PLTNXPTEAX с PHTYXPTEAX с PLFIXPTEAX с LTINX
Часто сравнивают с PHTJX:
PHTJX с FIHFXPHTJX с PDEJXPHTJX с PSMIXPHTJX с FRQAXPHTJX с CMNWXPHTJX с FRKMXPHTJX с FCQTX

Доходность на риск

PTEAX vs. PHTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PHTJX
Ранг доходности на риск PHTJX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTJX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTJX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c PHTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEAXPHTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.28

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.25

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.43

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.06

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

13.87

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEAX vs. PHTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHTJX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEAX и PHTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEAXPHTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.70

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и PHTJX

Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки PHTJX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PHTJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEAXPHTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-27.17%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-6.47%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-11.58%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-23.12%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-27.17%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.66%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.19%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.42%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и PHTJX

Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.03%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEAXPHTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.79%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

6.96%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

8.69%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

11.79%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

12.51%

-8.11%

Сравнение комиссий PTEAX и PHTJX

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PHTJX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и PHTJX

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PHTJX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		4.36%4.68%4.09%3.37%8.44%4.96%3.98%3.71%4.01%2.31%1.99%1.67%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.82%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%

Часто задаваемые вопросы

PTEAX and PHTJX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHTJX has higher volatility (2.79%) compared to PTEAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, PTEAX dropped -38.72% vs PHTJX's -27.17%.

PTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEAX и PHTJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор