Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) Коэффициент Сортино: 1.62
Коэффициент Сортино PHTJX равен 1.62, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.62 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино PHTJX
PHTJX опережает 63.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция PHTJX на рынке
График показывает коэффициент Сортино PHTJX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.02 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.02 до 1.91
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.91 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.44+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.45 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund с другими взаимными фондами в категории Target Retirement Date за несколько временных периодов, показывая, как доходность PHTJX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| PADLX | Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 2.37 | |||
| URINX | USAA Target Retirement Income Fund | 2.35 | |||
| FRQHX | Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 2.25 | |||
| FYTKX | Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 2.24 | |||
| SSFNX | State Street Target Retirement Fund | 2.24 | |||
| FRHMX | Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 2.24 | |||
| FOTKX | Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 2.21 | |||
| FRKMX | Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 2.20 | |||
| FRQKX | Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 2.20 | |||
| FHRDX | Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 | 2.19 | |||
| PHTJX | Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 1.62 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино PHTJX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PHTJX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore PHTJX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.