Сравнение PTEAX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 1.96% против 8.91% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и LTIUX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
PTEAX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
PTEAX
LTIUX
Сравнение PTEAX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.46 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.81 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и LTIUX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и LTIUX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и LTIUX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -49.65% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -8.44% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -24.23% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -28.12% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -4.60% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.76% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.80% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и LTIUX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.44% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 6.70% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 11.29% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 11.83% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 12.47% | -8.08% |