Сравнение PTEAX с ATOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).

PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEAX и ATOIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund	-0.76%	4.68%	2.10%	6.35%	-12.18%	2.71%	4.80%	9.05%	0.44%	6.44%
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	0.35%	3.33%	3.14%	3.27%	0.87%	-0.04%	0.88%	1.40%	1.54%	2.24%

Доходность по периодам

С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PTEAX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.73% соответственно.

PTEAX

1 день: 0.30%

1 месяц: -2.37%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: 0.69%

1 год: 3.33%

3 года*: 3.12%

5 лет*: 0.32%

10 лет*: 1.96%

ATOIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 1.37%

1 год: 2.95%

3 года*: 3.07%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: 1.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Название символа

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с PTEAX:

PTEAX с PLFIX PTEAX с SACAX PTEAX с BATVX PTEAX с BMN PTEAX с PHTYX PTEAX с PLTNX PTEAX с PMDIX

Часто сравнивают с ATOIX:

ATOIX с CBTAX ATOIX с COLTX ATOIX с NPV ATOIX с NMTRX ATOIX с NRK ATOIX с MYI ATOIX с VMLUX

Сравнение комиссий PTEAX и ATOIX

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.

PTEAX

Principal Tax-Exempt Bond Fund

ATOIX

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

PTEAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ATOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PTEAX	ATOIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	3.34	-2.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	16.90	-15.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	10.74	-9.54
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	32.23	-31.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.95	91.90	-88.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEAX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEAX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ATOIX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEAX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PTEAX	ATOIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	3.34	-2.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	2.69	-2.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	2.24	-1.79
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	2.45	-2.15

Корреляция

Корреляция между PTEAX и ATOIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и ATOIX

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ATOIX в 2.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund	3.87%	4.66%	3.73%	2.81%	2.27%	2.15%	2.23%	3.09%	3.68%	3.69%	3.91%	3.75%
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	2.90%	3.27%	3.09%	3.02%	1.07%	0.06%	0.88%	1.39%	1.42%	2.20%	0.61%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и ATOIX

Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и ATOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PTEAX	ATOIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.72%	-1.46%	-37.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.78%	-0.10%	-4.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.37%	-0.37%	-17.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.37%	-0.43%	-16.94%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.66%	-0.10%	-2.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.95%	-0.06%	-5.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.50%	0.03%	+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и ATOIX

Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PTEAX	ATOIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.09%	0.00%	+1.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.82%	0.65%	+1.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.92%	0.92%	+4.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.96%	0.81%	+3.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.39%	0.78%	+3.61%

Сравнение PTEAX с ATOIX

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и ATOIX

Сравнение доходности по годам PTEAX и ATOIX

Доходность по периодам

PTEAX

ATOIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PTEAX и ATOIX

Доходность на риск

PTEAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

PTEAX

ATOIX

Сравнение PTEAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PTEAX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и ATOIX

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и ATOIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и ATOIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)