Сравнение PTDIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PTDIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.73% против 5.47% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и URINX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PTDIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PTDIX
URINX
Сравнение PTDIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.83 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.62 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.52 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 10.91 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.83 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и URINX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и URINX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -15.27% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -4.41% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -15.27% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -15.27% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.81% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -1.93% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.02% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и URINX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.61% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 3.83% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 6.07% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 6.23% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 5.79% | +8.01% |