Сравнение PTDIX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.02% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и PQIAX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PTDIX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PTDIX
PQIAX
Сравнение PTDIX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 6.81 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и PQIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и PQIAX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и PQIAX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, примерно равная максимальной просадке PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -54.68% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.77% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -21.22% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -37.67% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -5.21% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.04% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.60% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и PQIAX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.01% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 8.14% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.55% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.28% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 16.41% | -2.61% |