Сравнение PTDIX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.23% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и PLTZX
И PTDIX, и PLTZX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PTDIX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
PTDIX
PLTZX
Сравнение PTDIX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 4.59 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и PLTZX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и PLTZX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности PLTZX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и PLTZX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -34.01% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.51% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -26.79% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -34.01% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -8.70% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -4.67% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.35% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и PLTZX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.17%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.98% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.88% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 15.74% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.38% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 15.93% | -2.14% |