PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTDIX с PLTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTDIX с PLTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).

PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PTDIX и PLTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTDIX и PLTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		-1.98%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		-1.70%19.89%17.25%20.33%-18.49%19.70%15.78%26.17%-9.84%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PLTNX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.80% соответственно.

PTDIX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-0.35%
1 год
13.16%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.73%

PLTNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.75%
1 год
19.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2040 Fund

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund

Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с FXAIXPTDIX с TRRDXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JLKYXPTDIX с FHFDXPTDIX с FHNDX
Часто сравнивают с PLTNX:
PLTNX с FXAIXPLTNX с PHTUXPLTNX с VIGIXPLTNX с SWPPXPLTNX с DFLVXPLTNX с SACAXPLTNX с PTEAX

Сравнение комиссий PTDIX и PLTNX

PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PLTNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund

Доходность на риск

PTDIX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PLTNX
Ранг доходности на риск PLTNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTNX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTNX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTDIX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTDIXPLTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.81

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.67

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

8.28

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTDIX vs. PLTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTDIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTNX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTDIX и PLTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTDIXPLTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между PTDIX и PLTNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTDIX и PLTNX

Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PLTNX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		10.00%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		4.67%4.59%4.40%2.84%9.11%4.23%3.11%3.47%4.68%2.21%1.99%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PTDIX и PLTNX

Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PLTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTDIXPLTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.38%

-32.71%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.90%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-25.48%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-32.71%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.96%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.83%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.39%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PTDIX и PLTNX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.94%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTDIXPLTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.01%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.53%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

16.43%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

15.45%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

15.80%

-2.00%