Сравнение PTDIX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PTDIX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.73% против 4.00% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и FIRMX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PTDIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PTDIX
FIRMX
Сравнение PTDIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.70 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.38 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.30 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.15 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и FIRMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и FIRMX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и FIRMX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -33.73% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -3.44% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -16.11% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -16.11% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.46% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -3.73% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.87% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и FIRMX
Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.13% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 2.94% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 4.64% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.22% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 4.48% | +9.32% |