PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCIX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-1.67%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PTCIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.89% против 12.72% соответственно.

PTCIX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.58%
1 год
2.79%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
2.89%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODIXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODLXPTCIX с SPLBPTCIX с TLT
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PTCIX и PSLDX

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Доходность на риск

PTCIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.28

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.55

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.37

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

1.11

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между PTCIX и PSLDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и PSLDX

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.38%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и PSLDX

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-55.25%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-19.25%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-49.32%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-49.32%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-15.88%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-10.70%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.38%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) составляет 3.75%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.39%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

14.38%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

24.15%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

22.90%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

21.33%

-10.89%