Сравнение PTC с XLI
PTC (PTC Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, PTC returned 11.63%/yr vs 14.47%/yr for XLI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PTC и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -34.62%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 11.63% против 14.47% соответственно.
PTC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -17.91%
- С начала года
- -34.62%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -32.73%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- 11.63%
XLI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам PTC и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -34.62% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 18.44% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between PTC and XLI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between PTC and XLI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. XLI — Ранг доходности на риск
PTC
XLI
Сравнение PTC c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.15 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.45 | -9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и XLI
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -62.26% | -33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -12.21% | -35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -18.49% | -29.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.12% | -21.64% | -26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -42.33% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -0.74% | -46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -9.19% | -35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 3.10% | +21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и XLI
PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 6.75% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 13.93% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 16.48% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 17.60% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 20.00% | +13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и XLI
PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.13% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
PTC and XLI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.67%) compared to XLI (6.75%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор