Сравнение PTBD с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
PTBD и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTBD и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и YLD
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
PTBD vs. YLD — Ранг доходности на риск
PTBD
YLD
Сравнение PTBD c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.05 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.55 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.56 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 8.23 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.05 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.78 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.63 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и YLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и YLD
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и YLD
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -28.34% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -4.42% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -13.89% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -0.85% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.74% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.84% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и YLD
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.93%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.34% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 3.40% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 6.50% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 6.38% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.26% | -0.38% |