Сравнение PTBD с GCOW
PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PTBD is a High Yield Bonds fund tracking the Pacer Trendpilot US Bond Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTBD returned -1.56%/yr vs 12.36%/yr for GCOW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.
PTBD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам PTBD и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 0.89% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.25% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 4.50% |
Correlation
The correlation between PTBD and GCOW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTBD vs. GCOW — Ранг доходности на риск
PTBD
GCOW
Сравнение PTBD c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 5.80 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 15.21 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.56 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.92 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и GCOW
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTBD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -37.64% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -4.77% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -12.35% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -21.48% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -2.67% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -5.84% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.81% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и GCOW
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.24%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTBD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.75% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 7.99% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 10.80% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 13.48% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 16.20% | -8.40% |
Сравнение комиссий PTBD и GCOW
И PTBD, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и GCOW
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности GCOW в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 5.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.88% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTBD and GCOW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (2.75%) compared to PTBD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PTBD dropped -26.00% vs GCOW's -37.64%.
On 5-year performance, GCOW leads with 12.36% vs -1.56% for PTBD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTBD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.36% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTBD and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.
PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 5.39% for GCOW.
PTBD is categorized as High Yield Bonds, while GCOW is Large Cap Value Equities. PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTBD и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор