Сравнение PTBD с FTSL
PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. PTBD is passively managed, while FTSL is actively managed. Over the past 5 years, PTBD returned -1.56%/yr vs 5.02%/yr for FTSL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и FTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.65%.
PTBD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам PTBD и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 0.89% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.65% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 2.23% |
Correlation
The correlation between PTBD and FTSL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTBD vs. FTSL — Ранг доходности на риск
PTBD
FTSL
Сравнение PTBD c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.97 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.30 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.17 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.51 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.85 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и FTSL
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и FTSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTBD | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -22.67% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.33% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -2.66% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -6.96% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | 0.00% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -0.76% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.63% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и FTSL
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTBD | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.36% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.95% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 2.11% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 3.35% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.18% | +2.62% |
Сравнение комиссий PTBD и FTSL
PTBD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и FTSL
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FTSL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.46% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.88% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTBD and FTSL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTBD has higher volatility (1.24%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, PTBD dropped -26.00% vs FTSL's -22.67%.
On 5-year performance, FTSL leads with 5.02% vs -1.56% for PTBD. On fees, PTBD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTSL has performed better with a 5.02% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTBD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.88% for PTBD.
They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.86% for FTSL.
FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTBD и FTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор