Сравнение PTBD с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
PTBD и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PTBD и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 2.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTBD показывает доходность -0.70%, а FTSL немного выше – -0.69%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и FTSL
PTBD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
PTBD vs. FTSL — Ранг доходности на риск
PTBD
FTSL
Сравнение PTBD c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.56 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.05 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.06 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 7.37 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.56 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.46 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и FTSL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и FTSL
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и FTSL
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -22.67% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -2.33% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -6.96% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -1.13% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -0.77% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.65% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и FTSL
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.36% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 1.91% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 3.11% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 3.36% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 5.19% | +2.69% |