PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с MLOZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с MLOZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX).

PTA управляется Cohen & Steers. MLOZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и MLOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и MLOZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		28.28%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у MLOZX с доходностью 28.28%.

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

MLOZX

1 день
0.32%
1 месяц
5.97%
С начала года
28.28%
6 месяцев
32.61%
1 год
50.15%
3 года*
22.84%
5 лет*
21.07%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с HPIPTA с PCSFXPTA с CPXIXPTA с CSDIXPTA с CSUIXPTA с LDP
Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с FDFIXMLOZX с STLGMLOZX с FNARXMLOZX с VOOMLOZX с VPUMLOZX с CSDIXMLOZX с CSRIX

Сравнение комиссий PTA и MLOZX

MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Доходность на риск

PTA vs. MLOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c MLOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAMLOZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.59

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

3.10

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.51

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.14

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

13.97

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. MLOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MLOZX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и MLOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAMLOZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.59

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.16

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.07

Корреляция

Корреляция между PTA и MLOZX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и MLOZX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности MLOZX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.09%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%

Просадки

Сравнение просадок PTA и MLOZX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки MLOZX в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и MLOZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTAMLOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-72.01%

+43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-16.08%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-20.84%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-0.24%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-20.91%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.62%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и MLOZX

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTAMLOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.27%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.97%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

19.98%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

18.26%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

24.16%

-10.01%