PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTA с FCVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTA (Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund) and FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PTA returned 3.02%/yr vs 8.53%/yr for FCVSX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTA и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 24.16%.

PTA

1 день
0.98%
1 месяц
0.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.08%
1 год
9.04%
3 года*
14.30%
5 лет*
3.02%
10 лет*
—

FCVSX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.95%
С начала года
24.16%
6 месяцев
12.61%
1 год
30.96%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTA и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		5.23%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		24.16%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%19.60%

Correlation

The correlation between PTA and FCVSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с JPCPTA с PSFPTA с HPIPTA с HPSPTA с CSDIXPTA с RFIPTA с CSUIX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с FBALXFCVSX с VOO

Доходность на риск

PTA vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAFCVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.80

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.16

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.95

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

9.14

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FCVSX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.80

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Просадки

Сравнение просадок PTA и FCVSX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и FCVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTAFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-58.76%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-10.68%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.56%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-24.18%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.99%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-7.22%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.44%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и FCVSX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTAFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.03%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

15.35%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

17.54%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.91%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

13.86%

+0.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и FCVSX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности FCVSX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		1.48%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.19%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTA and FCVSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVSX has higher volatility (5.03%) compared to PTA (3.78%). In terms of maximum drawdown, PTA dropped -28.71% vs FCVSX's -58.76%.

FCVSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTA и FCVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор