Сравнение PTA с FCVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).
PTA управляется Cohen & Steers. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PTA и FCVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTA и FCVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 0.35% | 9.04% | 15.82% | 11.58% | -20.50% | -0.95% | 4.53% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 4.06% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%.
PTA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
FCVSX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTA и FCVSX
Доходность на риск
PTA vs. FCVSX — Ранг доходности на риск
PTA
FCVSX
Сравнение PTA c FCVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTA | FCVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.95 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.25 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.42 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 4.29 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTA | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.95 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PTA и FCVSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTA и FCVSX
Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности FCVSX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 8.47% | 8.33% | 8.37% | 8.93% | 8.83% | 7.10% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 2.13% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
Просадки
Сравнение просадок PTA и FCVSX
Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и FCVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTA | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.71% | -58.76% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.68% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -24.18% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -7.05% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.25% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.53% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTA и FCVSX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTA | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.86% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 15.63% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 18.35% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.83% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.74% | +0.41% |