PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSWD с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

PSWD и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSWD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSWD и XLK

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		-7.80%1.69%9.46%18.58%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%.

PSWD

1 день
1.45%
1 месяц
1.04%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-17.78%
1 год
-6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с HACKPSWD с BUGPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с XOEXPSWD с XAIX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий PSWD и XLK

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PSWD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.13

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.71

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.97

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

6.31

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.13

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между PSWD и XLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и XLK

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.95%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PSWD и XLK

Максимальная просадка PSWD за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSWDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-82.05%

+59.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-15.92%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.05%

-11.04%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-35.17%

+28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

4.98%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и XLK

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.00% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSWDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

8.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

16.49%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

27.05%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

24.72%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

24.33%

-1.74%