PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSWD с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с PTF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSWD returned 20.15%/yr vs 25.40%/yr for PTF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSWD показывает доходность 31.18%, а PTF немного выше – 32.21%.

PSWD

1 день
-1.30%
1 месяц
14.42%
6 месяцев
29.52%
С начала года
31.18%
1 год
21.10%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.99%
6 месяцев
20.99%
С начала года
32.21%
1 год
48.40%
3 года*
25.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и PTF

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		31.18%1.69%9.46%18.58%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		32.21%5.68%43.65%1.90%

Correlation

The correlation between PSWD and PTF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.61

The correlation between PSWD and PTF shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и PTF

Секторы
PSWD
PTF

Технологии

97.8%
93.8%

Промышленность

1.2%
1.8%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
4.7%

Финансовые услуги

0.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
1.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
97.8%
PTF
93.8%

Промышленность

PSWD
1.2%
PTF
1.8%

Недвижимость

PSWD
0.5%
PTF

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
PTF
4.7%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
PTF
1.5%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
PTF

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
PTF

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
PTF

-

Энергетика

PSWD
0.0%
PTF
1.6%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
PTF

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с CIBRPSWD с ESTCPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с SPMO

Доходность на риск

PSWD vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSWDPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.05

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.50

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.81

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

7.80

-5.79

PSWD vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSWD и PTF

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-55.38%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-26.92%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-36.11%

+12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-26.92%

+23.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-13.25%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

6.22%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и PTF

Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 9.47%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

22.68%

-13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

38.08%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

46.15%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

36.76%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

33.89%

-9.83%

Сравнение комиссий PSWD и PTF

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и PTF

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.59%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and PTF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (22.68%) compared to PSWD (9.47%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs PTF's -55.38%.

On 3-year performance, PTF leads with 25.40% vs 20.15% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTF has performed better with a 25.40% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

PSWD has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.01% for PTF.

PSWD is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор