PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSWD с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSWD returned 20.15%/yr vs 46.59%/yr for FTXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 31.18%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.

PSWD

1 день
-1.30%
1 месяц
14.42%
6 месяцев
29.52%
С начала года
31.18%
1 год
21.10%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и FTXL

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		31.18%1.69%9.46%18.58%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%48.94%7.59%14.13%

Correlation

The correlation between PSWD and FTXL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.48

The correlation between PSWD and FTXL shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и FTXL

Секторы
PSWD
FTXL

Технологии

97.8%
99.7%

Промышленность

1.2%
0.3%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
97.8%
FTXL
99.7%

Промышленность

PSWD
1.2%
FTXL
0.3%

Недвижимость

PSWD
0.5%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
FTXL

-

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
FTXL

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
FTXL

-

Энергетика

PSWD
0.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
FTXL

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с CIBRPSWD с ESTCPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

PSWD vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSWDFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.03

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.17

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

5.86

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

23.95

-21.94

PSWD vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSWD и FTXL

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-43.87%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-22.76%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-41.57%

+17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-22.76%

+19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-10.55%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

5.55%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и FTXL

Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 9.47%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

20.87%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

37.93%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

44.00%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

37.77%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

35.06%

-11.00%

Сравнение комиссий PSWD и FTXL

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и FTXL

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FTXL в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.59%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and FTXL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (20.87%) compared to PSWD (9.47%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 46.59% vs 20.15% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 46.59% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

PSWD has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.11% for FTXL.

PSWD is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор