PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с DBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 52.66% for DBJP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 20.51%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и DBJP

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%8.12%

Correlation

The correlation between PSWD and DBJP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.45

The correlation between PSWD and DBJP shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и DBJP

Секторы
PSWD
DBJP

Технологии

98.3%
19.1%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Промышленность

0.5%
26.0%

Финансовые услуги

0.1%
17.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.2%

Здравоохранение

0.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.6%

Энергетика

0.0%
1.1%

Сырьевые материалы

0.0%
3.0%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Технологии

PSWD
98.3%
DBJP
19.1%

Недвижимость

PSWD
0.9%
DBJP
2.3%

Промышленность

PSWD
0.5%
DBJP
26.0%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
DBJP
17.5%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
DBJP
7.9%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
DBJP
12.2%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
DBJP
6.3%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
DBJP
3.6%

Энергетика

PSWD
0.0%
DBJP
1.1%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
DBJP
3.0%

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
DBJP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA

Доходность на риск

PSWD vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.83

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.89

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.51

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

5.09

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

19.86

-18.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.83

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.68

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSWD и DBJP

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-31.30%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-10.39%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.29%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.66%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и DBJP

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

3.85%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

13.79%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

18.69%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

18.93%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

19.46%

+4.22%

Сравнение комиссий PSWD и DBJP

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и DBJP

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DBJP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and DBJP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs DBJP's -31.30%.

On 1-year performance, DBJP leads with 52.66% vs 15.26% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 52.66% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while DBJP is Japan Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор