PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTQX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTQX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTQX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTQX показывает доходность -0.25%, а VBISX немного выше – -0.24%. За последние 10 лет акции PSTQX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.77% соответственно.

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с PFIIX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий PSTQX и VBISX

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PSTQX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTQXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.53

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.48

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.65

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

9.58

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTQX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTQXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.53

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.75

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.34

-0.38

Корреляция

Корреляция между PSTQX и VBISX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и VBISX

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и VBISX

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTQXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-8.79%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.54%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-8.72%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

-8.79%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.16%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.87%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.43%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и VBISX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTQXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.71%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.50%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

2.44%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.91%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

2.37%

+0.30%