PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTQX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTQX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTQX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.15%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PSTQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.59% против 12.29% соответственно.

PSTQX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.04%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.59%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с FTBFXPSTQX с PFIIXPSTQX с BRASX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PSTQX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTQX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.88

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.37

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.39

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

6.43

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTQX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTQX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.88

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.46

+0.51

Корреляция

Корреляция между PSTQX и ^GSPC составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и ^GSPC

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTQX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-56.78%

+46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-9.10%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-25.43%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

-33.92%

+23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-5.67%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-10.75%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.62%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и ^GSPC

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) составляет 0.80%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTQX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

5.29%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

9.55%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

18.33%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

16.90%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

18.04%

-15.38%