Сравнение PSTQX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
PSTQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTQX или VCSH.
Основные характеристики
| PSTQX | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.80% | 4.66% |
| Дох-ть за 1 год | 8.69% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.20% | 2.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.40% | 2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 4.91 | 5.21 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 18.13 | 19.82 |
| Индекс Язвы | 0.46% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 2.78% | 2.55% |
| Макс. просадка | -10.08% | -12.86% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между PSTQX и VCSH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSTQX и VCSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTQX показывает доходность 4.80%, а VCSH немного ниже – 4.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTQX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции VCSH немного отстают с 2.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTQX и VCSH
PSTQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSTQX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTQX и VCSH
Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VCSH в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | 3.86% | 3.54% | 2.75% | 2.28% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 2.85% | 2.75% | 2.93% | 3.11% | 3.27% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок PSTQX и VCSH
Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSTQX и VCSH
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.