PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSTQX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTQX с VCSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSTQX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both funds - PSTQX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, PSTQX returned 2.54%/yr vs 2.68%/yr for VCSH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTQX charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PSTQX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.68% соответственно.

PSTQX

1 день
0.09%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.80%
С начала года
0.80%
1 год
4.08%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.54%

VCSH

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.82%
С начала года
0.91%
1 год
4.01%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTQX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		0.80%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.91%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between PSTQX and VCSH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.75

The correlation between PSTQX and VCSH shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с FTBFXPSTQX с ^GSPCPSTQX с BRASXPSTQX с PFIIX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

PSTQX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTQXVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.08

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.15

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.87

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

11.56

-3.17

PSTQX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и VCSH

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTQXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-12.86%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.40%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-1.40%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-9.48%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

-12.86%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.18%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.96%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.35%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и VCSH

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.69% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTQXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.70%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.54%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.94%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.90%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

3.35%

-0.66%

Сравнение комиссий PSTQX и VCSH

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и VCSH

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		4.22%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

PSTQX and VCSH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSH has higher volatility (0.70%) compared to PSTQX (0.69%). In terms of maximum drawdown, PSTQX dropped -10.47% vs VCSH's -12.86%.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTQX и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор