PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTQX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTQX с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTQX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both funds - PSTQX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Over the past 10 years, PSTQX returned 2.59%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTQX charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTQX имеют среднегодовую доходность 2.59%, а акции VCSH немного впереди с 2.70%.

PSTQX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.76%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.59%

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTQX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		0.74%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between PSTQX and VCSH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.75

The correlation between PSTQX and VCSH shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с FTBFXPSTQX с ^GSPCPSTQX с BRASXPSTQX с PFIIX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

PSTQX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTQXVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.45

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.85

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.29

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

13.55

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTQX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTQXVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.02

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и VCSH

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTQXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-12.86%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.40%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-1.40%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-9.48%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

-12.86%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.32%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.97%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.34%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и VCSH

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTQXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.57%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.38%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.88%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.88%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

3.35%

-0.67%

Сравнение комиссий PSTQX и VCSH

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и VCSH

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		4.21%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

PSTQX and VCSH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTQX has higher volatility (0.74%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, PSTQX dropped -10.47% vs VCSH's -12.86%.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTQX и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор