PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTQX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTQX с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTQX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PSTQX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.72% соответственно.

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с PFIIXPSTQX с BRASX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий PSTQX и VCSH

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PSTQX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTQXVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.17

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.18

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.58

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

14.56

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTQX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTQXVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.17

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.82

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.02

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSTQX и VCSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и VCSH

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и VCSH

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTQXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-12.86%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.40%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-9.48%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

-12.86%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.74%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.97%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.34%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и VCSH

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTQXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.95%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.29%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

2.28%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.86%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

3.35%

-0.68%