PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTQX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTQX с FPNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTQX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PSTQX уступали акциям FPNIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.86% соответственно.

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с PFIIXPSTQX с BRASX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с JPSTFPNIX с FTABX

Сравнение комиссий PSTQX и FPNIX

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FPNIX в 0.45%.

FPNIX
FPA New Income Fund
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Доходность на риск

PSTQX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTQXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.70

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.53

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.33

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

10.08

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTQX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTQXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.24

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.02

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSTQX и FPNIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и FPNIX

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и FPNIX

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTQXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-22.95%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.97%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-4.67%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

-4.67%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.48%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.86%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.46%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и FPNIX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) составляет 0.79%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTQXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.08%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.64%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

2.65%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.41%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

1.88%

+0.79%