PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTQX с PFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTQX с PFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX).

PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и PFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTQX и PFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PFIIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PSTQX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 5.11% соответственно.

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

PIMCO Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с BRASX
Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с GSSRXPFIIX с BNDPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BIL

Сравнение комиссий PSTQX и PFIIX

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PFIIX в 0.50%.

PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Доходность на риск

PSTQX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTQXPFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.10

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.22

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.10

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

11.89

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTQX vs. PFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTQXPFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.91

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSTQX и PFIIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и PFIIX

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PFIIX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и PFIIX

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и PFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTQXPFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-28.35%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.16%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-8.84%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

-11.72%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.68%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.62%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.56%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и PFIIX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) составляет 0.79%, в то время как у PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTQXPFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.18%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.86%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

2.94%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

3.11%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

3.17%

-0.50%