Сравнение PSTQX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTQX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTQX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | -0.25% | 6.75% | 4.89% | 5.95% | -6.78% | -0.51% | 5.60% | 6.77% | 0.68% | 2.25% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PSTQX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.91% соответственно.
PSTQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.58%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTQX и DFEQX
PSTQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PSTQX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PSTQX
DFEQX
Сравнение PSTQX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTQX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 4.12 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 6.61 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.55 | -1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.59 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 20.66 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTQX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 4.12 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSTQX и DFEQX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTQX и DFEQX
Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | 3.81% | 4.08% | 3.62% | 2.63% | 2.31% | 2.08% | 2.55% | 2.95% | 2.89% | 2.79% | 2.74% | 2.87% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PSTQX и DFEQX
Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTQX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -8.40% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.76% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -8.40% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.47% | -8.40% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.55% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.96% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.17% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTQX и DFEQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTQX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.46% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.66% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 0.91% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.06% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.70% | +0.97% |