PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTP с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTP с FAAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSTP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSTP returned 10.90%/yr vs 11.44%/yr for FAAR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PSTP и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 23.61%.

PSTP

1 день
-1.08%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.84%
3 года*
10.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.61%
6 месяцев
19.86%
1 год
37.34%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTP и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		3.11%10.36%13.56%13.64%-2.80%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		23.61%8.07%5.97%-5.63%-10.70%

Correlation

The correlation between PSTP and FAAR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.01

The correlation between PSTP and FAAR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSTP и FAAR

Секторы
PSTP
FAAR

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PSTP
36.2%
FAAR

-

Финансовые услуги

PSTP
11.9%
FAAR
100.0%

Коммуникационные услуги

PSTP
10.9%
FAAR

-

Потребительский циклический сектор

PSTP
10.1%
FAAR

-

Здравоохранение

PSTP
8.4%
FAAR

-

Промышленность

PSTP
8.1%
FAAR

-

Потребительский защитный сектор

PSTP
4.9%
FAAR

-

Энергетика

PSTP
3.5%
FAAR

-

Коммунальные услуги

PSTP
2.3%
FAAR

-

Недвижимость

PSTP
1.9%
FAAR

-

Сырьевые материалы

PSTP
1.8%
FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PSTP:
PSTP с BALTPSTP с PBFRPSTP с BUFFPSTP с CPSPPSTP с DBOPSTP с PBQQPSTP с PJAN
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

PSTP vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTP
Ранг доходности на риск PSTP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTP c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTPFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.77

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.89

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

7.74

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

21.53

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTP vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTP на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTP и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTPFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.77

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.43

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PSTP и FAAR

Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTPFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-18.03%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-4.85%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-11.54%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.77%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-7.84%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.74%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTP и FAAR

Текущая волатильность для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) составляет 1.55%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что PSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTPFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.43%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

9.79%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

13.55%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

13.02%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

11.52%

-2.27%

Сравнение комиссий PSTP и FAAR

PSTP берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTP и FAAR

PSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.31%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTP and FAAR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.43%) compared to PSTP (1.55%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, FAAR leads with 11.44% vs 10.90% for PSTP. On fees, PSTP is cheaper at 0.89% per year. On volatility, PSTP has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 11.44% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSTP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for PSTP.

PSTP is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTP и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор