PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTP с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTP с PJUL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. PSTP is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past 3 years, PSTP returned 10.90%/yr vs 13.73%/yr for PJUL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности PSTP и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.31%.

PSTP

1 день
-1.08%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.84%
3 года*
10.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTP и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		3.11%10.36%13.56%13.64%-2.80%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%13.76%19.87%2.20%

Correlation

The correlation between PSTP and PJUL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between PSTP and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTP и PJUL

Секторы
PSTP
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSTP
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

PSTP
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

PSTP
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSTP
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

PSTP
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

PSTP
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSTP
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

PSTP
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

PSTP
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

PSTP
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

PSTP
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PSTP:
PSTP с BALTPSTP с PBFRPSTP с BUFFPSTP с CPSPPSTP с DBOPSTP с PJANPSTP с PMAP
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

PSTP vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTP
Ранг доходности на риск PSTP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTP c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTPPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.79

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.22

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.30

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

23.65

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTP vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTP на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTP и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTPPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.89

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PSTP и PJUL

Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTPPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-18.17%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-3.64%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-10.69%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.41%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.47%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTP и PJUL

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTPPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.55%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

3.90%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

5.64%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

8.60%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

10.02%

-0.77%

Сравнение комиссий PSTP и PJUL

PSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTP и PJUL

Ни PSTP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTP and PJUL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTP has higher volatility (1.55%) compared to PJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs PJUL's -18.17%.

On 3-year performance, PJUL leads with 13.73% vs 10.90% for PSTP. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJUL has performed better with a 13.73% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.

PSTP and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.79% for PJUL.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTP и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор