PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTP с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTP с BALT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. PSTP is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, PSTP returned 10.90%/yr vs 7.31%/yr for BALT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности PSTP и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.97%.

PSTP

1 день
-1.08%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.84%
3 года*
10.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.12%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTP и BALT

2026 (YTD)2025202420232022
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		3.11%10.36%13.56%13.64%-2.80%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.97%6.65%9.98%7.45%3.42%

Correlation

The correlation between PSTP and BALT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.78

The correlation between PSTP and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTP и BALT

Секторы
PSTP
BALT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSTP
36.2%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

PSTP
11.9%
BALT
11.9%

Коммуникационные услуги

PSTP
10.9%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSTP
10.1%
BALT
10.1%

Здравоохранение

PSTP
8.4%
BALT
8.4%

Промышленность

PSTP
8.1%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSTP
4.9%
BALT
4.9%

Энергетика

PSTP
3.5%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

PSTP
2.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

PSTP
1.9%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

PSTP
1.8%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с PSTP:
PSTP с CPSPPSTP с PBFRPSTP с BUFFPSTP с DBOPSTP с PMAPPSTP с PJANPSTP с APXM
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

PSTP vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTP
Ранг доходности на риск PSTP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTP c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTPBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.26

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
5.00

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

6.20

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

23.11

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTP vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTP на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTP и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTPBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.26

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.80

-0.85

Просадки

Сравнение просадок PSTP и BALT

Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTPBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-4.89%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-1.15%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-4.89%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.06%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-0.34%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.31%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTP и BALT

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTPBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.38%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

1.56%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

2.19%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

3.31%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

3.31%

+5.94%

Сравнение комиссий PSTP и BALT

PSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTP и BALT

Ни PSTP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSTP and BALT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTP has higher volatility (1.55%) compared to BALT (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, PSTP leads with 10.90% vs 7.31% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSTP has performed better with a 10.90% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.

PSTP and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTP и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор